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Existe a possibilidade de que você possa sustentar a perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas. MetaTrader Expert Advisor The New Yearly High System Na raiz da maioria dos sistemas de seguimento de tendências é a idéia que deseja Para serem mercados longos que estão movendo mercados mais altos ou curtos que estão se movendo para baixo. Uma das formas mais simples e mais populares para identificar os mercados que estão tendendo para cima ou para baixo é procurar aqueles que estão fazendo novos altos ou baixos de 52 semanas. Este sinal simples pode ser usado como a raiz de um sistema de tendências muito simples e fácil de seguir. Sobre The System Em seu livro, Unholy Grails. O autor e comerciante Nick Radge discute uma série de sistemas diferentes que fornecem regras estabelecidas e resultados de backtesting. Um dos primeiros sistemas que ele descreve baseia-se no conceito de que os estoques que produzem novos máximos anualmente provavelmente continuarão mais altos, e os estoques que produzem novos mínimos anuais provavelmente continuarão a diminuir. Este é um dos principais conceitos por trás das tendências mais sistemáticas seguindo as estratégias. Radge ressalta que um sistema que se baseia em altos e baixos novos anualmente é muito fácil de usar porque a maioria dos recursos financeiros publica dados para ações que fazem novos máximos e baixos de 52 semanas. Isso significa que poderíamos literalmente trocar este sistema manualmente sem qualquer software de negociação. Uma maneira que a Radge simplifica o sistema é assumindo que existem aproximadamente 250 dias de negociação em um ano. Portanto, qualquer estoque que faça um novo 250 dias de alta ou baixa também estará fazendo um novo anualmente alto ou baixo. Isso significa que podemos tratar este sistema como um sistema de breakout de 250 dias muito simples. Este sistema estabelece uma posição longa aberta o dia depois que um estoque faz uma nova alta de 250 dias e, em seguida, sai dessa posição ao abrir o dia após o estoque fazer uma nova baixa de 52 semanas. Esses altos e baixos de 250 dias são fáceis de monitorar usando uma sobreposição de canais de preços, que está disponível na maioria dos pacotes de gráficos. As linhas amarelas sólidas no gráfico abaixo representam os preços altos e baixos de 250 dias. O BND forma um novo 250 dias de baixa Regras de Negociação Enter Long Quando: O preço fecha no novo preço elevado de 250 dias encerra em novos dados de Backtesting de 250 dias. Para testar esse sistema, Radge usou as ações no Índice de Todos os Ordinários, que é O índice de mercado de ações mais popular na Austrália. Ele compara seus resultados com o Índice de acumulação de todos os ordinários, que é uma referência que representa uma abordagem de compra e retenção nos mercados de ações australianos. Seu período de teste decorreu de 1 de janeiro de 1997 até 30 de junho de 2011. A conta começou com 100.000 e posições de tamanho em 5 da conta. Comissões e dividendos também foram levados em consideração. Negociar o New Yearly High System durante esses 14 anos teria produzido um total de 170 negócios. A Taxa de Crescimento Anual Composto (CAGR) teria sido um impressionante 18,21, mais do que duplicar o CAGR de 8,78 da conta de compra e retenção de referência. O sistema foi rentável em 53,3 de seus negócios e postou uma Razão Sharpe de 0,395. O negativo negativo dos resultados de backtesting seria que o New Yearly High System publicou uma redução máxima de mais de 50. Análise do sistema Uma das coisas mais comuns que você vai ouvir sobre o desenvolvimento do sistema é que os comerciantes colocam muita ênfase nos sinais de entrada e saída . Por outro lado, geralmente não há ênfase suficiente na gestão de risco e dimensionamento de posição. Este sistema é um excelente exemplo para essas filosofias porque seus sinais de entrada e saída parecem funcionar bem, mas a redução de 50 indica que não faz um trabalho suficientemente bom para proteger seus lucros. O sistema New Yearly Highs tem uma força significativa na medida em que funciona. Seus retornos realmente superaram uma abordagem de compra e retenção em mais do dobro. No entanto, a sua fraqueza precisa ser abordada, porque seria um pesadelo absoluto tentar manter o sistema enquanto estava sentado em uma redução de 50. Melhorando o filtro de tendência do sistema A primeira coisa que faria para melhorar este sistema é introduzir um filtro de tendência usando a média móvel simples de 200 dias (SMA). Este filtro simplesmente exigiria que o mercado geral fosse em uma tendência de alta para que o sistema entre em uma posição longa em qualquer estoque. Isso garantiria que o sistema não estava ocupando posições longas em ações que estavam tentando aumentar a tendência em relação a um mercado geral de baixa. Devemos ter um sucesso mais geral se negociarmos consistentemente com a tendência do mercado global. Trailing Stop Outra condição que eu adicionaria ao sistema seria uma parada de parada baseada em ATR que garantiria que travarmos o lucro de qualquer transação lucrativa. Também minimizaria nossas perdas na perda de negócios. Adicionar esta parada pode reduzir os retornos globais um pouco cortando negócios curtos que eventualmente se tornariam lucrativos, mas a proteção contra a desvantagem provavelmente valeria a pena esse sacrifício. Mudando o Universo Uma das coisas que a Radge sugere é comercializar o sistema exclusivamente no índice de mercado em oposição aos estoques individuais. Ele sugere que isso reduziria a volatilidade e então prova esse conceito com os resultados de backtesting. Essa idéia baixou o CAGR para 13,92, mas também reduziu o máximo de redução até 36,03. Mantendo a linha do pensamento de que a negociação do sistema nos índices reduziria a volatilidade, ficaria curioso para testar a negociação do sistema em vários índices ou ETFs. Seria interessante ver como o sistema funcionou nos ETFs negociados pelo Ivy Ten System ou os mercados recomendados por Andreas Clenow em The Next Next.
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